„Risikomanagement bedeutet immer auch Chancenmanagement.“

Volker Oostendorp

Die Kernfunktion einer Bank als Risiko- und Liquiditätstransformator impliziert die Übernahme von finanziellen Risiken. Das Risikomanagement gehört somit seit jeher zu den Kernkompetenzen von Banken und beinhaltet die Identifikation, die Bewertung, die Steuerung und das Reporting von Risiken. Es schafft somit im Sinne eines Chancenmanagement einen wertschaffenden und nachhaltigen Beitrag für das Institut.

Neben einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen ergeben sich aus der Digitalisierung erhebliche Auswirkungen auf die Risikostrategie und folglich das Risikomanagement.

RFC Professional berät Banken und Finanzinstitute beim Aufbau, der Etablierung und Integration eines leistungsstarken Risikomanagements – ganz im Sinne einer Risk-Return-Steuerung.

Sprechen Sie uns gerne an!
Vertiefende Informationen zu vielen Fachthemen finden Sie auch unter Aktuelles und Downloads.

RFC Leitbild: Gesamtbanksteuerung
Entdecken Sie unsere Kernkompetenzen im Risikomanagement:
Referenzen
  • Inhalte (Kunde)
    • Fachliche Konzeption
    • Umfangreiche Analyse- und Validierungstätigkeiten bzgl. der Ermittlung von Risikokennzahlen
    • Verbesserung der Dokumentationssituation
    • Komplexe Softwarestruktur mit mehrschichtigen Anwendungen und unterschiedlichen Ausprägungen zahlreicher Auslandsgesellschaften
    • Hoher organisatorischer und koordinativer Aufwand 
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Dynamische Schwerpunktsetzung (inhaltlich / fachlich / technisch) – alle Bereiche abgedeckt
    • Erstellung konsistentes Framework, welches Konzeption und Validierung nahtlos miteinander verbindet
    • Umfangreiche Gap Analyse, welche wertvolle Implikationen für Weiterentwicklung liefert
  • Inhalte (Kunde)
    • Die IT-Applikation „Vorkalkulation“ wird bankenweit von ca. 1.000 Mitarbeitern genutzt für die Deckungsbeitragsrechnung von Krediten im Rahmen der wertorientierten Gesamtbanksteuerung
    • Zur Umsetzung des dualen Steuerungskonzeptes (regulatorisch und ökonomisch) muss die Applikation um regulatorische Kennzahlen gemäß Basel III erweitert werden
    • Dazu ist der Basel III Rechenkern der Bank online anzubinden und die Anwendung fortlaufend weiterzuentwickeln
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Synchronisation der Vor- und Nachkalkulation von Krediten gemäß CRR
    • Verbesserung der Kreditrisikosteuerung
    • Stabile, performante, benutzerfreundliche und revisionssichere IT-Applikation
  • Inhalte (Kunde)
    • Die Software BAIS wird zur Erstellung von Meldungen verwendet.
    • Zur Umsetzung von zusätzlichen Meldebögen (Asset Encumbrance) sind umfassende Anpassungen in BAIS vorzunehmen.
    • Darüber hinaus umfasst der Aufgabenbereich die Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und Unterstützung bei der Erstellung von anderen Meldungen.
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Stabile, performante und revisionssichere Meldungserstellung
  • Inhalte (Kunde)
    • Im Rahmen einer Vorstudie in der Internen Revision der Bank sollte das Automatisierungspotenzial von Prüfungsvorbereitung und –durchführung mit Hilfe von Textminingverfahren untersucht werden.
    • Dazu wurde der RFC Regulyzers für ausgewählte Use Cases im Rahmen einer Prüfungsvorbereitung im Thema Operationelles Risiko eingesetzt und verprobt.
    • Basierend auf den Analyseergebnissen wurde ein Zielbild und eine Roadmap für die Entwicklung eines systematischen Prüfungsansatzes mit Unterstützung des RFC Regulyzers konzipiert.
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Proof of Concept und Zielbild für einen systematischen und effizienten Prüfungsansatz unter Verwendung von KI-gestützten Textanalyseverfahren
    • Verknüpfung von langjähriger regulatorischer und prüfungsnaher Beratungsexpertise mit profunder IT- und KI-Erfahrung
  • Inhalte (Kunde)
    • Begleitung bei der Erfüllung regulatorischer sowie konzerninterner Anforderungen
    • Unterstützung bei der Kommunikation mit Internal Audit
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Verbindung von regulatorischem und methodischem Know-How
    • Hochgradige Automatisierung der Analysen
  • Inhalte (Kunde)
    • Anbindung und Integration verschiedener Vorsysteme in übergreifende Datenschicht
    • Auswahl eines Systems zur Markt- und Liquiditätsrisikomessung und Steuerung
    • Aktualisierung des Reporting-Frameworks und den damit verbundenen organisatorischen und prozessualen Sachverhalten 
    • Methodische Modernisierung hinsichtlich Produkt- und Risikobewertung
    • Modernisierung der technischen Infrastruktur 
    • Sicherstellung fachlicher Datenqualität
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Verbindung von fachlicher und technischer Expertise
    • Agile Vorgehensweise
  • Inhalte (Kunde)
    • Schließung der Findings aus der §44 Prüfung der BaFin für den Bereich Risk
    • Überarbeitung bzw. Ergänzung des kompletten Risikomanagementkonzepts ((Neu)Konzeption des Risikomanagement-Rahmenwerks)
    • Risikostrategie und Organisation Risikomanagement
    • Risikoinventur
    • Risikomanagementkonzepte für Adressausfallrisiko, Marktpreis- und Zinsänderungsrisiko, Liquiditätsrisiko, operationelle Risiken, Outsourcing, RTF-Rahmenwerk inkl. ICAAP/ILAAP, RTF Meldewesen
    • Stresstesting und Validierung
    • Risikoberichterstattung
    • Prüfung und Automatisierung von IDV Anwendungen
    • Sicherstellung einer konformen Dokumentation
    • Mitwirkung bei Erstellung der Rückmeldungen an die BaFin
  • Mehrwert (Sustainability)
    • Sicherstellung der aufsichtskonformen Schließung der Findings nach Umsetzung der neuen Konzepte
    • Erfahrung im Bereich regulatorischer Prüfungen und der Abarbeitung von Findings
    • Branchen- und Best-Practice know-how in diesem Themenkomplex
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