Basler Ausschuss konsultiert vereinfachten Standardansatz für Marktpreisrisiken

Im Januar 2016 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht mit BCBS 352 neue Mindestkapitalanforderungen für das Marktpreisrisiko (siehe hierzu den RFC-Blog zu FRTB).

Damit führt der Basler Ausschuss das Bestreben, die Bedeutung von Standardansätzen gegenüber internen Modellen zu erhöhen, auch im Bereich Marktpreisrisiken fort. So ist jener Standardansatz auch dann zu berechnen, wenn auf interne Modelle zurückgegriffen wird und dient ebenfalls als Fallback-Lösung.

Grundlegendes Element des beschriebenen Standardansatzes sind Methoden zur Berücksichtigung der Sensitivität gegenüber Risikofaktoren (Sensitivities-based Method, kurz: SbM). Angedacht als Rahmenwerk, welches über eine breite Spanne von Banken angewandt werden kann, werden vor allem die Risiken großer, internationaler Banken angemessen mit dieser Methodik abgedeckt. Kleinere Banken besitzen oftmals weniger risikobehaftete Geschäftstätigkeiten und keine ausreichende Infrastruktur, um die SbM anzuwenden.

Aus diesen Gründen hat der Basler Ausschuss eine alternative, vereinfachte Version der SbM entwickelt, die Reduced Sensitivities-based Method (R-SbM). Die Erlaubnis zur Verwendung des R-SbM unterläge der Aufsicht und würde lediglich Banken erteilt, welche bestimmte qualitative und quantitative Kriterien erfüllen.

Die Vereinfachung des SbM:

  • keine Kapitalanforderungen für Vega- und Curvature-Risiken
  • Vereinfachung der Kalkulation für Basis-Risiken
  • reduzierte Granularität der Risikofaktoren und Korrelationsszenarien.

Die Konsultationsfrist endet am 27. September 2017.

Aus Sicht von RFC Professionals sollten sich gerade kleinere Institute bereits jetzt mit dem vereinfachten Standardansatz und dessen potenziellen Auswirkungen auf die Eigenkapitalunterlegung auseinandersetzen.

Die Experten von RFC Professionals begleiten seit vielen Jahren Institute bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen von Basel II und Basel III. Gerne unterstützen wir Sie bei der Bewertung der Auswirkungen und der Umsetzung der Anforderungen aus dem Fundamental Review of the Trading Book. Sprechen Sie uns gerne an!

Robert Vartok

Ihr Ansprechpartner:

Robert Vartok

Mail

Dringlichkeit

Umsetzungsaufwand

Auswirkungen