Weitreichende Überarbeitung des IRB-Ansatzes

Am 24. März 2016 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) das Konsultationspapier „Reducing variation in credit risk-weighted assets − constraints on the use of internal model approaches“ zur Überarbeitung des IRB-Ansatzes für Kreditrisiken vorgelegt. Nach den Vorschlägen soll zukünftig eine erhebliche Beschränkung der Verwendung interner Modelle erfolgen. Eine Finalisierung der Arbeiten des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zu diesem Themenkomplex ist derzeit für Ende 2016 vorgesehen.

Die rechtliche, regulatorische und ökonomische Beurteilung des vorgelegten Konsultationspapier finden Sie in der beiliegenden Fachpräsentation.

Weitreichende Überarbeitung des IRB-Ansatzes


Matthias Oßmann

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