Big Data und künstliche Intelligenz

Finanzinstitute setzen verstärkt auf den Einsatz von Big Data und Artificial Intelligence (BDAI) – und damit allgemein von komplexen Algorithmen. Die Unternehmen sehen darin u.a. die Chance, Risiken besser einzuschätzen, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu senken.

Vor diesem Hintergrund hat die BaFin am 15. Juni 2021 aufsichtliche Prinzipien (Link: BaFin – Aktuelles – Big Data und künstliche Intelligenz: Neues Prinzipienpapier der BaFin) für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen von Finanzunternehmen publiziert. Sie sollen zu einem verantwortungsvollen Einsatz von BDAI führen und die Kontrolle des damit einhergehenden Risikos ermöglichen.

Um BDAI-Methoden von Verfahren der klassischen Statistik besser abgrenzen zu können, nennt die Bafin drei wesentliche Merkmale, die moderne Methoden und Anwendungen von künstlicher Intelligenz charakterisieren und bei einer Betrachtung der Risiken eine Rolle spielen:

  • eine hohe Komplexität des zugrundeliegenden Algorithmus,
  • kurze Rekalibrierungszyklen und
  • ein hoher Grad an Automatisierung.

Für Verfahren mit diesen Charakteristika formuliert die BaFin übergeordnete Prinzipien (z.B. zur Governance und zum Auslagerungsmanagement) sowie spezifische Prinzipien für die Entwicklungsphase und für die Anwendungsphase:

 

Die Prinzipien stellen vorläufige Überlegungen zu aufsichtlichen Mindestanforderungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz dar. Zugleich sollen sie aber bereits jetzt den von der BaFin beaufsichtigen Unternehmen als Orientierungshilfe dienen. Viele dieser Prinzipien sind laut BaFin hierbei nicht gänzlich neu, sondern entwickeln punktuell die prinzipienorientierte und technologieneutrale Regulierung weiter. Außerdem erhofft sich die BaFin von dem Papier wichtige Impulse für den Austausch mit verschiedenen Stakeholdern und kündigt bereits ein Diskussionspapier für den Einsatz von maschinellem Lernen bei Säule-I- und Säule-II-Modellen für Mitte Juli an.

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Volker Oostendorp

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Oostendorp

 Torsten Lindlahr

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Lindlahr

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