Am 15. Juli 2021 haben die BaFin und die Bundesbank ein gemeinsames Diskussionspapier zum Thema „Maschinelles Lernen (ML) in Risikomodellen – Charakteristika und aufsichtliche Schwerpunkte“ veröffentlicht.
Finanzinstitute sind eingeladen, sich bis zum 30. September 2021 an der Konsultation zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Säule-I- und Säule-II-Modellen zu beteiligen.
Das Diskussionspapier baut auf den „Prinzipien für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen“ vom 15. Juni 2021 auf. Diese Prinzipien stellen vorläufige Überlegungen zu aufsichtlichen Mindestanforderungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz dar (siehe RFC Blog).
Laut BaFin soll ausgelotet werden, wie sich die Chancen aus dem Einsatz von ML-Methoden – etwa eine präzisere Risikoeinschätzung und die damit verbundene Stärkung des Risikomanagements – nutzen lassen, ohne die mit dem Einsatz von ML verbundenen Modellrisiken zu ignorieren.
Die Aufsicht verzichtet dabei auf eine strikte Definition von ML-Methoden. Stattdessen sieht sie vor, die Aufsichts- und Prüfungspraxis anwendungsorientiert an den einzelnen Charakteristika der eingesetzten Methoden wie z.B. Komplexität, Adaptivität, Datengrundlage und Anwendungsbereich auszurichten:
Der aufsichtliche Ansatz soll nach dem Proportionalitätsprinzip und anhand dieser Charakteristika bestimmt werden.
Die Beraterinnen und Berater von RFC Professionals unterstützen Sie gerne beim Einsatz von KI-Verfahren in den Risiko- und Compliance-Funktionen. Profitieren Sie dabei neben unserer methodischen Expertise von unseren langjährigen aufsichtsrechtlichen Erfahrungen und unseren Best Practice Ansätzen in den Themen Datenmanagement und Information Governance.
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