Risikosteuerung

Die Kernfunktion einer Bank als Risiko- und Liquiditätstransformator impliziert die Übernahme von finanziellen Risiken. Das Risikomanagement, d.h. die Identifizierung, die Bewertung, die Steuerung und das Controlling von Risiken gehört somit seit jeher zu den Kernkompetenzen von Banken.

Durch die Finanzkrise wurden viele Defizite in dieser vermeintlichen Paradedisziplin offengelegt. So versagten z.B. die Risikobewertungsmodelle und Frühwarnsysteme, da sie zu vergangenheitsorientiert die auftretenden Stress- und Krisenszenarien nicht ausreichend prognostizieren konnten. Liquiditätsrisiken wurden massiv unterschätzt und dadurch nicht adäquat abgefangen. Interne Kontrollprozesse waren nicht stringent genug und resultierten in hohen operationellen Risiken. Und nicht zuletzt lieferten veraltete, oft durch manuelle Prozesse unterstützte IT-Landschaften ein inkonsistentes und verspätetes internes Risikoreporting.

Neben einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen haben aus der Finanzmarktkrise resultierende geschäftsstrategische Anpassungen der Institute erhebliche Auswirkungen auf die Risikostrategie und somit das Risikomanagement in den Banken. Dieses sollte im Sinne eines Chancenmanagement einen wertschaffenden und nachhaltigen Beitrag für das Institut schaffen.

RFC Professionals berät Banken beim Aufbau und der Etablierung eines leistungsstarken und vorrausschauenden ökonomischen Risikomanagements und dessen Integration in die Gesamtbanksteuerung im Sinne einer Risk-Return-Steuerung. Unsere Berater zeichnen sich durch langjährige Expertise in der gesamten Breite des Risikomanagementprozesses aus:

  • Entwicklung von Risikostrategien mit quantitativen und qualitativen Steuerungsinstrumenten sowie Regularien und Prozesse
  • Bewertung und Messung von Kredit-, Markt-, Operationellen, Liquiditäts- und Geschäftsrisiken, sowie Validierung und Backtesting von Risikomodellen
  • Risikoaggregation und Risikotragfähigkeitskonzepte inklusive Kapitalallokation und Limitsysteme
  • Konzeption, Aufbau und Integration von Risikosteuerungs- und Reportingarchitekturen
  • Erstellung von Risikohandbüchern, Methodenhandbüchern und Fachkonzepten

Wir blicken in diesen Themen auf eine Vielzahl erfolgreicher Projekte sowohl im privatwirtschaftlichen, öffentlich-rechtlichen als auch genossenschaftlichen Bankensektor zurück.

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RFC Liquiditätsrisikomanagement


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